Carol L. Osler, Ph. D. Professor Brandeis University International Business School Profesjonell Biografi Carol L. Osler, Ph. D. er for tiden programdirektør for Lemberg Masters i International økonomi og finans ved Brandeis International Business School. Oslers forskning fokuserer på valutahandel og valutakurser, forskning som er best representert av hennes nylige undersøkelse av litteraturen. Hun har blitt fascinert av markedet siden han besøkte Citibanks trading floor i 1986 og tjente som besøksøkonom for Federal Reserve Bank of New Yorks Foreign Exchange Trading Desk tidlig på 1990-tallet. Målet med valutamarkeds mikrostrukturforskning er å utvikle bedre modeller for kortvarig valutakursdynamikk, et forsøk som Osler og medforfattere har bidratt til. Nåværende arbeidspapirer gir en ny teori om prisoppdagelse på valutamarkeder, viser at store valutahandelsbanker er bedre informert enn små banker, og identifiserer hedgefond som hovedkilden til privat informasjon. Mens han jobbet i Federal Reserve Bank of New Yorks Research Department tidlig på 1990-tallet, oppdaget Osler at sprengende eiendomsprisbobler var dempende investeringer. Det samme mønsteret brøt tilbake i lavkonjunktur fra 1991-resesjonen, ikke bare i USA, men også i mange andre utviklede land. Disse observasjonene førte to felles papirer med kollega Matthew Higgins på Asset Market Hangovers og økonomisk vekst. Mens han var på New York Fed, undersøkte Osler også teknisk handel. Hun testet spesifikke handelssignaler som hodet og skuldermønsteret og støtte - og motstandsnivåene. I tillegg identifiserte hun ordreplustering som en potensiell kilde til den prediktive kraften til visse strategier. På Brandeis International Business School tilbyr Osler et masterstudium i Applied International Macroeconomics. Dette bruker en praktisk tilnærming for å hjelpe elevene å forstå dagens store makroøkonomiske utfordringer, for eksempel økonomiske kriser. Osler tilbyr også en masternivå kurs på handel og utveksling. Dette lærer de grunnleggende konseptene for markedsmikrostruktur og gir studentene muligheter til å øve handel. Osler fikk henne B. A. fra Swarthmore College og hennes Ph. D. fra Princeton University. Hun lærte på Amos Tuck School of Business ved Dartmouth College før han ble med i New York Fed. Osler har også lært ved Columbia University og Kellogg School på Northwestern University. Kontaktinformasjon Mailstop 032 Brandeis University 415 South Street Waltham, MA, 02454Princeton University, Ph. D. Swarthmore College, B. A. Valutamarkedet Mikrostruktur, Valutakursdynamikk, Behavioral Finance, Open Economy Makroøkonomi Professor Oslers forskning fokuserer for tiden på mikroøkonomien i finansmarkedene, med et spesielt fokus på valutamarkedet. I tillegg til grunnleggende bidrag til finansmarkedet mikrostruktur, bidrar innsiktene fra denne forskningen til utformingen av valutakursmodeller med forbedret empirisk støtte. Professor Osler undersøker også naturen og innflytelsen av ufullkommen rasjonalitet i finansmarkedene. Hennes tidligere forskning fremhevet viktigheten av finansiell deregulering for å øke kreditt - og eiendomspriser, samt konsekvensene av å briste eiendomsprisbobler for investering og økonomisk vekst. Professor Osler lærer to kurs. Handel og utveksling bygger på sin kompetanse på finansmarkedene. Anvendt Internasjonal Makroøkonomi bygger på sin erfaring som praktiserende økonom ved Federal Reserve Bank of New York. Professor Osler har også lært ved Columbia University, Amos Tuck School ved Dartmouth College, Kellogg School of Management og Norsk Handelshøyskole. Webside Anvendt Internasjonal Makroøkonomi Handels - og utvekslingsprisene og Honours Markedsføringsteknikerforeningens anerkjennelsespris (2013) IBS Teaching Award (2008) Osler, Carol L. Bokanmeldelse: Valutakursen i en Behavioral Finance Framework. Journal of International Economics (2007). (kommende) Osler, Carol L. Fixen er i: hvordan bankene angivelig styrte US5,3 trillion valutamarkedet. Samtalen: Akademisk rigor, journalistisk stil 13 november 2014, 5:44 AM EST: 2. Osler, Carol L. Hellas illustrerer betydningen av å holde seg innenfor økonomiske grenser. blogs. lse. ac. ukeuroppblog (2015): ltblogs. lse. ac. ukeuroppblogsoslergt. Osler, Carol L. Lese mellom linjene Greeces bailout: Gjeldslettelse er uunngåelig bare ikke ennå. Samtalen (2015): Konversjonenes lesing mellom linjene-av-greeces-bailout-gjeldslettelse-er-uunngåelig-bare-ikke-ennå-44744gt. Osler, Carol L. (med Dagfinn Rime og Michael King). Markedsmikrostrukturens tilnærming til utenlandsk valuta: Ser tilbake og ser frem. Journal of International Money and Finance 38. (2013): 95-119. Osler, Carol L. (med Xuhang Wang). Mikrostruktur av valutamarkeder ,. Markedsmikrostruktur i nye og utviklede markeder,. Ed. Kent Baker og Halil Kiymaz, Eds. John Wiley Sons, Inc. 2013. Kapittel 5. Osler, Carol L Jennifer Bender David Simon. Noise Trading og Illusory Correlations i amerikanske aksjemarkeder. Gjennomgang av Finans 17. 2 (2013): 625-652. Osler, Carol L. Market Microstructure og lønnsomheten i Valutahandel. Årlig gjennomgang av økonomi og økonomi 4. 1 (2012): 469-495. Osler, Carol L. (med Dagfinn Rime og Michael King). Bytte markedsstruktur, spillere og evolusjon. Håndbok for valutakurser. 1ste utg. vol. 1 ed. James, J. Ian Marsh, Lucio Sarno. New York, London: Wiley and Sons, 2012. 1-25. Osler, Carol L. (med Thomas Oberlechner). Overlevelse av overbevisning i valutamarkeder. Journal of Financial and Quantitative Analysis. (2012). Osler, Carol L. Price Discovery i valutamarkeder. Journal of International Money and Finance 30. 8 (2011): 1696-1718. Osler, Carol L. (med Tanseli Savaser og Tan Thang Nguyen). Asymmetrisk informasjon og Utenrikshandelsmarkedet i Global Custodial Banks. Sjette årlige Central Bank Workshop om Microstructure of Financial Markets, New York, New York. 7. oktober 2010. Osler, Carol L. (med Tanseli Savaser). Extreme Returns: The Case of Valuta ,. Journal of Banking and Finance 35. (2011): 2868-2880. Osler, Carol L. Likviditetsdynamikk i begrensede bestillingsmarkeder under asymmetrisk informasjon. Journal of Banking and Finance 34. 11 (2010): 2665-2677. Osler, Carol L, Bruce Mizrach. Utenrikshandel Mikrostruktur: En undersøkelse. Encyclopedia of Complexity and System Science. Første utgave. 10 volum. 2008. Osler, Carol L. Macro Lessons from Microstructure Osler. International Journal of Finance and Economics 11. 1 (2006): 55-80. Osler, Carol L. Stop-Loss-ordrer og priskaskader i valutamarkeder. Journal of International Money and Finance 24. 2 (2005): 219-241. Osler, Carol L. Valuta Ordrer og Forutsigbar Suksess Teknisk Analyse. Journal of Finance (2003).Denne presentasjonen forklarer alt du kan ønske å vite om valutamarkedet Valutamarkedet er like komplekst som det er stort, og presentasjonen nedenfor gir en veldig kortfattet oversikt over å spille deltakere, dynamikk og transaksjonsmetoder på tvers av virksomhet. Det ser aldri ut til å sjokkere oss hvor få mennesker har enda en dyp, enkel forståelse av markedet der de handler. Når det kommer til Forex-markedet, er retail investorer på bunnen av fatet når det gjelder informasjon og verktøy, som er påvist igjen og igjen gjennom returstatistikk. Nedenfor finner du en kortfattet oppsummering av alt fra markedsdybde til måten forhandlerne samhandler på, samt definisjoner for ofte oversettte termer. En stund tilbake, foreslo en av våre gode venner meg til Carol Osler. en professor i økonomi ved Brandeis International Business School. Jeg har lest et bredt spekter av faglige papirer gjennom årene som diskuterer rekkefølge, mikrostruktur etc. men jeg har aldri funnet en denne koncise når det gjelder å diskutere valutamarkedet som helhet. Jeg respekterer den enkle og nonsensiske måten som dette papiret ble skrevet på, noe som i hovedsak trekker en oversikt over markedet fra en birdview. I forrige uke var jeg klar til å legge inn en rask kobling til denne artikkelen, da jeg trodde det ville gi bedre mening hvis jeg bare opprettet en kort presentasjon som beskriver viktige seksjoner og poeng. Presentasjonen er i hovedsak en oversatt oversettelse av det som legges opp i forskningsdokumentet, rett og slett oppdelt på en mer visuell måte med utsatte nøkkelpunkter. Jeg har aldri bedt om dette før, men hvis du finner dette på noen måte nyttig, vennligst del den. Det er en av de tingene som bare fortjener mer oppmerksomhet. Du kan alternativt laste ned en kopi av dette i. pdf format (med aktive lenker til kilder og mye bedre kvalitet) ved å klikke her. Christian Kerner sier: Stor takk, Steve. Jeg ser litt lys på slutten av tunnelen på grunn av flotte mennesker som deg. 8220Konsistent med denne hypotetiske forhandlerens oppførsel, Osler et al. (2011) gir bevis på at forhandlerne etter kundenes handler er mer tilbøyelige til å handle aggressivt og i samme retning som kunden dersom kunden er informert.8221 Så dette betyr at hvis prisen reverserer eller flyttes av et nivå raskt, det mest sannsynlige Dette var forårsaket av informerte forhandlere (og en god grunn til en oppføring som en 34 tilbaketrekning hvis andre faktorer er i tråd også) 8220Prisskiftet kan opprettholde fordi andre forhandlere flytter sine egne sitater parallelt når de observerer interdealer trade.8221 Not sikker på om jeg har forstått denne retten (kanskje det er bare min engelsk). Reaksjonen kan være noe forsinket fordi andre forhandlere har skjønt at det er informert kunder som kjøper salg. Snakker vi her om sekunder eller minutter Uansett hva situasjonen kan være, egentlig, ja det er det. Jeg vet gjennom erfaring at de har filtre for å se who8217s i utgangspunktet rett hele tiden, som er feil, eller som 8217s betraktes som 8216predatory8217, og de8217ll jobber i den sammenheng for å forbli lønnsomme (forsøk å holde seg i tråd med strømmer). Don8217t glemmer algosituasjonen involvert her. Det er virkelig en av de skjulte øyeåpnerne av hele dette stykket. Folk har en tendens til å undervurdere hvor mye datagenerert input faktisk går inn i dette markedet. Ja, det er faktisk veldig interessant. Men hva er konsekvenser av denne økningen i algo - og HFT-baserte handler for den manuelle detaljhandelen
Comments
Post a Comment